Дослідження: маніпулювання ринками за допомогою ботів продовжується на децентралізованих біржах

Арбітражні боти широко використовуються в маніпулятивних стратегій отримання прибутку на децентралізованих біржах (DEX), стверджують дослідники з Корнельського університету.

Як повідомляє
Bloomberg, в дослідженні документується і вимірюється глибина і специфічні характеристики маніпулювання ринком з допомогою ботів, які, як стверджують дослідники, створили специфічні інструменти, підривають базову безпеку блокчейнов торгованих активів.

Дослідники ідентифікували наявність таких стратегій, як випереджаючі угоди – коли трейдери бачать інші замовлення і розміщують власні в першу чергу. У контексті криптовалют боти використовуються для участі в практиці під назвою пріоритетні аукціони на газ (priority gas auctions – PGA), яка визначається в документі як «конкурентна підвищення розміру комісії за транзакції з метою отримання пріоритетного порядку виконання для транзакцій».

Таким чином, автоматичні торгові стратегії в контексті криптовалют спрямовані на оптимізацію затримок в мережі, щоб передбачати і використовувати угоди звичайних користувачів з метою отримання економічних переваг, стверджують дослідники. Дослідники проаналізували та іншу маніпуляцію, яку вони назвали витягом цінності з майнінгу (miner-extractable value – МЕВ). За їх твердженням, ця практика дозволяє використовувати в своїх цілях можливі системні уразливості на рівні консенсусу.

Ці стратегії і безліч пов’язаних з ними інших, в тому числі розгалуження за рахунок комісій (fee-based породження) і атаки з урахуванням часу (time-based bandit), створюють ризики безпеки на рівні консенсусу і реалістичну загрозу для таких блокчейнов як Эфириум, заявили дослідники. Bloomberg цитує Аріеля Джулс (Ariel Juels), професором Корнелльського університету і автора дослідження. Він заявив, що подібні практики, ймовірно, будуть поширені і на централізованих біржах:

«Ми не маємо ані найменшого уявлення про масштаби шахрайства на централізованих біржах. Якщо ми екстраполюємо те, що ми бачили на DEX, то маніпуляції на централізованих біржах можуть досягати мільярдів доларів».

Представники базується в Швейцарії компанії Bancor – однієї з децентралізованих бірж, на яких дослідники виявили наявність випереджальних угод, повідомили Bloomberg, що платформа встановлює максимальні ціни на газ, щоб зловмисники не могли пропонувати більш високі ціни для забезпечення пріоритету транзакцій.

Наприкінці березня повідомлялося, що CoinMarketCap змінить
систему ранжирування криптовалютных бірж. Причиною цього могли стати неодноразові дослідження, що підтверджують штучне завищення обсягів торгів на біржах. В середині минулого місяця анонімна група дослідників CryptoIntegrity опублікувала доповідь, згідно з яким 86% транзакцій і 88% обсягу торгів на криптовалютных біржах створюються штучно.