В рамках «регуляторної пісочниці» Центробанку “Ощадбанк” і ” Альфа-банк протестують для заможних клієнтів ряд продуктів, заснованих на криптовалютах – цифрові фінансові активи (ЦФА). Мова йде про алгоритмічні рішення для інвестиційних портфелів, зібраних з шести найбільш надійних криптовалют.
Інтерес банків до такого проекту зумовлене попитом на нього великих приватних клієнтів, охочих запропонувати повністю прозорі рішення до моменту легалізації ЦФА як інвестиційних активів.
Матеріал для пілотних проектів створювали робочі групи «Випереджальної сумісності з регулятором» (ВСР) у складі private-підрозділів Ощадбанку, Альфа-банку, фонду AddCapital, Національного розрахункового депозитарію (НРР) за підтримки Group IB (в частині кібербезпеки) і консалтингової компанії AltHaus (в юридичній частини).
«Ми хочемо запропонувати нашим клієнтам абсолютно прозорий варіант входу в цифрові активи, повністю відповідний регуляторним вимогам, який дозволить інвестувати в цікавий їм продукт в Росії», – заявила заступник керівника Ощадбанку Private Ганна Іванчук.
«Продукт структурується таким чином, щоб зробити вхід для клієнта «керованим», – підкреслила Іванчук.
На думку керуючого директора по розвитку продуктової пропозиції блоку «Управління великим приватним капіталом» Альфа-банку Антона Рахманова, цифрові фінансові активи рано чи пізно стануть великою частиною глобальної економіки і це не можна ігнорувати.
«Наша мета – прискорити прийняття рішення щодо визнання ЦФА інвестиційними активами та ввести їх у легальне поле як можна швидше», – уточнив він.
За словами голови ВСР, керуючого партнера AddCapital Олексія Прокоф’єва, пілотувати в «регуляторної пісочниці» будуть два коробкових рішення – Perceptron R і RQ: біржові алгоритми, що володіють певними характеристиками і самоадаптирующиеся під ситуацію на ринку з низькою частотою угод.
«Алгоритми детерміновані, не містять прихованих параметрів, добре працюють також і на традиційних фінансових активах. Це була вимога банків-партнерів», – пояснив він.
Алгоритми діють на базі інвестиційного портфеля, який збирається фондом з шести найбільш надійних криптовалют (биткоин, эфириум, биткэш, лайткоин тощо), що складають 75% капіталізації всіх цифрових активів у світі. Набір валют у портфелі переглядається раз на квартал, а їх вага змінюється динамічно за алгоритмом.
За словами Прокоф’єва, алгоритми показують значно більш високу прибутковість, ніж індивідуальні цифрові активи або складені з них індекси.
«Клієнт фактично отримує пай фонду. Активи фонду зберігаються з використанням рішень кастоді і аудіюються з кібербезпеки Group IB. Пай ліквідний, запросити вихід в фиатную валюту клієнт зможе в будь-який момент», – пояснює пан Прокоф’єв. Торгівля здійснюється тільки на аудованих криптобиржах Bitstamp і Kraken. В даний час вартість чистих активів в цифрових активах фондів під управлінням AddCapital складає більше $60 млн. Поріг входу в продукт для кваліфікованих інвесторів становить близько $500 тис.
Національний розрахунковий депозитарій буде відповідати в проекті за зберігання ЦФА.
«НРД може виступити кастодианом і забезпечувати безпечне зберігання, посвідчення та захист прав інвесторів при операціях з цифровими активами, головна характеристика яких – безвозвратность при втраті», – розповів директор з інформаційних технологій НРД Сергій Путятинский.
Пілотування займе не більше 45 днів, саме тестування проекту – від одного дня до двох тижнів, в залежності від кількості і складності процесів продукту.
«Рішення про доцільність впровадження протестованих продуктів буде прийматися Банком Росії спільно з державними органами тільки за умови розробки механізмів управління ризиками, що забезпечують їх мінімізацію», – пояснила прес-служба регулятора.
Thanks!
Our editors are notified.